
Athena UI Fonds
Athena ist eine Relative Value Volatilitätsstrategie, die kurzlaufende Indexoptionen auf den S&P 500 und Euro Stoxx 50 handelt, mit dem Ziel von Marktschwankungen zu profitieren. Die Fondsstruktur besteht aus einem Basisportfolio mit Investmentgrade Anleihen sowie einem Optionsportfolio als Hauptrenditeträger. Athena eignet sich ausdrücklich für Investoren, die besonderen Wert auf Portfoliostabilität legen.
Strategiebeschreibung
Die Athena Strategie nutzt systematische Volatilitätsungleichgewichte von kurzlaufenden Optionen, um einen homogenen Gewinnkorridor unterhalb des Marktlevels aufzubauen.
Der hochentwickelte Investmentprozess folgt einem langjährig bewährten Grundgerüst unter Verwendung von simultan ge- und verkauften Put Positionen, und wird auf monatlich revolvierender Basis angewendet. Der Korridor unterhalb des Marktlevels wird so flexibel an Marktveränderungen angepasst und Rendite wird durch Marktbewegungen in die gebildeten Korridore generiert.
In Summe ergibt sich ein Renditeprofil, das in einem Umfeld mit erhöhtem Schwankungsverhalten der Aktienmärkte profitiert.
Athena bietet aufgrund der geringen bis negativen Korrelation zu Aktien- und Rentenmärkten eine hervorragende Diversifikation bei täglicher Liquidität.
Portfolio und Performance (Testweise Brutto!!!)
Ratio | Seit Auflage | YTD | 12 Monate |
---|---|---|---|
Volatility | 4,30 | 10,82 | 14,60 |
Max,Drawdown | -7,30 | -7,29 | -5,60 |
VaR(95%) | -3,60 | -4,59 | -6,10 |
Informationsmaterial
Service Provider
Investment Manager:
CCPM AG
Börsenstraße 1
60313 Frankfurt am Main
Kapitalanlagegesellschaft:
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Depotbank:
BNP Paribas Securities Services
Investitionsmöglichkeiten
Liquidität:
Täglich
WKN:
I Klasse: A0Q2SF
V Klasse: A2QCX3
ISIN:
I Klasse: DE000A0Q2SF3
V Klasse: DE000A2QCX37
Minimuminvestment:
I Klasse: 1 Anteil
V Klasse: 1.000.000,00 Euro
Gebühren
Verwaltungsgebühren:
0,10% p.a. (max. 0,30%)
Depotbankgebühren:
0,05% p.a. (max. 0,10%)
Management Gebühren:
I Klasse: Bis zum 31.03.15 1,90% p.a.
Ab 01.04.15 0,95% p.a.
V Klasse: 0,50% p.a.
Gewinnbeteiligung:
20% mit High Watermark
Der Athena UI Fonds kann über die gängigen Fondsplattformen bzw. Verkaufsstellen gezeichnet werden.
Ansprechpartner

Steffen Kern
Portfolio Manager+49 69 13881 644 Steffen.Kern@ccpm.de

Axel Gauß
Portfolio Manager+49 69 13881 339 Axel.Gauss@ccpm.de